С помощью Forex Tester можно проверить, насколько хорошо работает ваша стратегия в разных условиях рынка. Вы можете проводить испытания (ручное или автоматическое), чтобы убедиться, что ваша как новости от ФРС влияют на рынок криптовалют стратегия действительно прибыльна. Анализатор Forex Tester позволяет вам оценить эффективность вашей стратегии и определить потенциальные улучшения. Тестер стратегий – инструмент платформы МТ4, доступный каждому на бесплатной основе.
Китовые игры или манипуляции на рынке криптовалют
Алгоритм запуска тестирования и оптимизации у обоих тестеров практически одинаковый. Во вкладке «Результаты» список всех сделок с указанием даты, направления, цены открытия/закрытия (в том числе по стопу или тейк-профиту), прибыли и итогового промежуточного баланса. Если кривая эквити (кривая депозита) здесь определенно спадающая, с резкими перепадами и глубокими просадками, возвращаемся к настройкам советника и вносим корректировки в параметры. Если советник не совершил ни одной сделки, где-то ошибка.
Forex Tester — лучший выбор для проверки торговых стратегий на Форексе
Нам необходимо выбрать валюту или какой-либо торговый актив, выбираем дату торгового тестирования, устанавливаем скорость визуализации. Можно ускорить тестирование, выбрав метод «по ценам открытия». Переходим в окно «Тестер стратегий», выбираем появившийся новый советник в нашем списке — TsTester . На самом деле наша цель сейчас — записать шаблон, который мы будем использовать при работе с тестером стратегий.
Загрузка данных исторических котировок с помощью архива в Metatrader 4
Симуляторы отличаются друг от друга функционалом и визуализацией. В МТ4 есть свой встроенный тестер для ручных стратегий, но у него есть недостатки. Программа не лишена недостатков, но в целом оставляет положительное впечатление. Каждая торговая система перед тем, как быть запущенной на реальном счете, должна пройти тестирование.
Тем самым трейдер просто подгоняет результаты тестирования под подходящую ему кривую депозита и результаты на реальном счете оказываются далекими от итогов теста. Наиболее частая ошибка начинающих трейдеров, которые не хотят знакомиться с понятиями матожидания и статистики, применяемых в Out-of-Sample (параметры вне выборки). Тестер МТ4 не идеален и наиболее часто встречающиеся претензии к нему трейдеров касаются работы именно с тестированием советников. Тестирование не дает 100% гарантии того, что и в реальной торговле будет аналогичный результат. Какой бы сложной и оптимизированной не была торговая система, итоги тестирования всегда будут содержать неточности, о которых трейдеры почему-то забывают.
Прокачай свои торговые навыки с TradeSystem2
Очень много подручных инструментов для правильного анализа. Так что думаю, если вы хотите двигаться в данном направлении — это правильный выбор. Forex Tester также обладает возможностью автоматической проверки стратегий с помощью ручного анализа искусственного интеллекта. Трейдеры могут использовать экспертные консультанты (Expert Advisors) вместе с программным обеспечением, чтобы автоматизировать процесс проверки своих стратегий. Это значительно сокращает время, затрачиваемое на тестирование стратегий, и позволяет трейдерам сосредоточиться на разработке более эффективных и прибыльных стратегий на Форексе.
С помощью языка Pine Script любой пользователь может создать стратегию. В документации языка Pine есть специальный раздел, посвященный написанию и работе со стратегиями. Помимо этого доступны графики распределения прибыли и MAE/MFE, а также распределения прибыли и времени удержания позиции. Для этого тесты “прогоняют” с различным набором параметров, выбирая лучший вариант.
Это позволит вам лучше понять свою стратегию и внести необходимые изменения для повышения прибыльности в реальном времени. Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете. Также убедитесь, что вы используете качественные исторические данные, иначе ваши результаты тестирования не будут надежными. Еще одна классическая ошибка трейдеров при оптимизации. Предположим, что путем серии подборов параметров все-таки удалось достичь на длинном историческом периоде лучших результатов. Если на тестовом периоде при незначительном изменении параметров результаты резко ухудшаются (например, изменение параметра индикатора с 8 на 9), система не является рабочей.
В правой части окна можно установить таймфрейм, выставить текущий или фиксированный спред. Например, в ночное время спред обычно завышен, если стратегия предполагает использование индикатора ночью, то имеет смысл установить текущий спред. Здесь можно изменить настройки индикатора, которые будут запущены для тестирования.
Чтобы поставить симулятор на паузу, нужно нажать кнопку рядом с прокруткой Визуализации (синий квадрат на следующем скрине). Во время паузы можно изменить скорость тестирования (построения свечей), добавить индикатор, оценить график с точки зрения фундаментального анализа. Если нажать кнопку «Стоп», то симуляция полностью остановится и на экран будет выведена прибыль/убыток на момент остановки. Более подробные результаты будут импортированы на сайт разработчиков.
Как и в предыдущем методе, тестер стратегий здесь также работает на покрытии всего исследуемого диапазона минутными данными. Это связано с тем, что для генерации движения цены этот метод также использует предопределенные шаблоны. Если количество мелких ТФ недостаточно, лучше отказаться от использования этой модели тестирования, иначе его результаты будут не совсем точными.
Это ограничение может быть использовано, как для тестирования, так и для генерации файла (генерация последовательности баров) с данными, необходимого для проведения теста. Протестировать на базе исторических данных ТС или интересную торговую идею можно, используя специальную программу, которая называется – «Тестер стратегий». Это специальный программный модуль, встроенный в любой терминал, включая и МТ4. Он позволяет тестировать торговые инструменты и стратегии в режиме визуального «реального» времени, при котором 1 год приравнивается к 1 минуте, а 1 час – к 1 секунде.
Если проводится серия тестов, удобно выгружать данные в Excel и формировать общую статистику в виде диаграмм или графиков. Функция позволяет проверять инструменты на спокойном рынке или во времена сильной волатильности. Например, можно выбрать дату любого «черного лебедя» и посмотреть, что случится с депозитом в экстремальной ситуации. Инструмент открывается через меню «Вид» ― «Тестер стратегий». Внизу терминала появляется окно, в котором задают параметры.
Остальные параметры Forex Simulator не требуют настройки. Вкладка «Входные параметры» определяет лишь очередность операций Long/Short, поэтому жмем «ОК». Открываем меню «Сервис» и выбираем раздел «Настройки». В открывшемся окне кликаем на вкладку «Советники» и проставляем галочки разрешений на автоматическую работу, а также импорт библиотек, после чего кликаем на «ОК».
Программа предложит проверить инструменты, которые уже загружены в терминал. Для обработки новых индикаторов и советников нужно установить их до тестирования. Разработчики советников утверждают, что при автоматическом трейдинге можно забыть о психологии, так как робот действует по заданному алгоритму, отточенному на историческом периоде.
Поймёте, почему так часто не срабатывают вроде бы нахваленные методы. Осознаете, что нельзя использовать ни один индикатор, ни одну стратегию просто потому, что её кто-то порекомендовал – сначала нужно проверить. Это прекрасный помощник любого трейдера, который хочет стать настоящим профессионалом в выбранной деятельности. Если у вас есть советник, который ставит маленькие стоп-лосс и тейк-профит, то его сложно будет оптимизировать. В бэктесте у вас нет параметра проскальзывания, задержки открытия ордера и смены спреда.
Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать. В этом случае отчёт со всеми индикаторами будет включён в публикацию. Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу. Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования.
Не в каждом процессе тестирования программа опирается только на историю баров. Иногда этого недостаточно и тогда трейдер может получить неточный или искаженный результат тестирования, что повлияет на его решение относительно эффективности выбранного им эксперта. Поэтому тестирование стратегий можно проводить разными методами моделирования исторических данных. Все исторические данные, накопленные в процессе работы, программа сохраняет в специальных файлах и складывает в «Архив котировок». Размер каждого файла не может превышать большее величины, указанной в поле «Максимальное количество баров истории».
- Цифрами обозначены опорные точки (вдаваться в подробности расчета не стоит).
- Каждая торговая система перед тем, как быть запущенной на реальном счете, должна пройти тестирование.
- Короче, надеюсь вы меня поняли, симуляторы рынков не стоят того внимания, что к ним приковано.
- Результаты этого метода следует считать оценочными, но никак не окончательными, потому что в общей оценке они носят промежуточный характер.
- В противном случае тестер стратегий удалит самые старые (исторические) бары.
- Так же советник позволяет закрывать сделки согласно их идентификатору при нажатии кнопки Close.
Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Бэктестинг можно провести с помощью встроенной в терминалы МТ4 или МТ5 специальной программы — тестера стратегий. Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь – и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы. Forex Simulator – это приложение, устанавливаемое на платформу Metatrader, работающее в дополнительных окнах с использованием архива котировок и всех доступных инструментов теханализа. То есть трейдер может применить любую конфигурацию рабочего пространства, полностью идентичную реальным торгам.
Некоторые брокеры могут предоставить больше исторических данных, чем другие, но как правило вы сможете загрузить из исторического центра данные за последние несколько месяцев. Давайте рассмотрим, как можно бесплатно загрузить исторические данные в MetaTrader с помощью архива котировок. Перед использованием новой торговой системы или индикатора обязательно нужно проверить их эффективность.
Об этой проблеме на форумах писали и раньше, но ничего не изменилось. 4) Вкладка «Журнал» фиксирует данные обо всех ордерах, включая и ошибочные. Автором данной программы является наш форумчанин fv2500, за что ему огромнейшее спасибо. На график, на котором установлена ваша ТС, добавляем пользовательский индикатор, который называется Button Panel. Отдельно стоит упомянуть сохранение шаблона с вашей стратегией, специально для данного тестера. Устанавливается утилита, которая технически является советником, также как и любой другой робот.
Сам принцип работы с тестером МТ4 несложный, сложный процесс оптимизации и подбора параметров. Бэктесты подделываются, гарантии работоспособности системы нет. Например, еще несколько лет назад в Маркете (раздел mql4) были популярны советники, «подглядывающие в будущее». Их код позволял ориентироваться на котировки будущих периодов, тем самым выдавая желаемое за действительное.
А ручной анализатор позволит вам проверить и уточнить свою стратегию с помощью визуального анализа графиков и индикаторов. Forex Tester — это мощный анализатор и тестер торговых стратегий на рынке форекс. С его помощью трейдеры исследуют и проверяют эффективность своих стратегий и советников перед тем, как вкладывать настоящие деньги. Вместо риска потери, они могут провести контролируемые испытания, чтобы получить ценную информацию о потенциальной прибыли и риске торговой системы. Но вы же не ищете только отличный результат тестирования на истории? Вы хотите быть успешным в реальной торговле, поэтому вы должны выбрать меньшее количество шагов.
1) Вкладка «Результаты» – здесь можно увидеть количество сделок, их модификации, объем лота, цену открытия/закрытия по каждой сделке, убыточные/прибыльные сделки. На этой вкладке при оптимизации трейдер может ограничить количество проходов тестирования. Какие-либо изменения в параметрах, размещенных на этой вкладке, никак не повлияют на ход однократного тестирования выбранным экспертом. Открытые ордера и история сделок отображаются в окне «результаты» как во время теста, так и по окончании.
Просто загрузите своего эксперта в программу и запустите торговлю на исторических данных. Forex Tester автоматически выполнит все необходимые операции и предоставит вам подробные результаты испытания. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Генерация тиковых данных иногда занимает большой объем, что требует большего потребления ресурсов системы и не может не сказаться на скорости самого тестирования. Кроме того, если модель «Контрольные точки» чаще используется для оптимизации советников, то модель «Все тики» применятся, когда нужно провести тщательное исследование. Используя тестер стратегий форекс, трейдеры чаще всего отдают предпочтение именно этой модели. Одним из важнейших и ожидаемых обновлений в пятой версии терминала является мультивалютный тестер стратегий. Теперь трейдеры не ограничены в возможностях тестирования и оптимизации советников, использующих для торговли несколько финансовых инструментов.
Ежедневно на Forex приходят люди, желающие получать свою прибыль с первых дней торговли. Хорошо, если у них есть хоть какая-то торговых советников, и он понимают, что такое рынок, знакомы с принципами его функционирования и правилами торговли. Хуже, когда человек без элементарных знаний и опыта набрасывает на график пол десятка различных индикаторов, в которых ничего не понимает, и спешит открыть торговую позицию. FX Blue Trading Simulator – программа, которая работает на основе визуального тестера МТ4, с другими платформами (кроме МТ) совместимости нет.
Когда лучше заниматься анализом стратегий по данной программе? Оптимальным выбором считаются выходные дни, когда рынок закрыт. Особенно это подходит тем, у кого уже есть реальный счёт. Пока торги идут, всегда хочется открыть сделку или отследить ситуацию по уже имеющимся позициям.
Будет ли стоп 11 пунктов или 12 – не так принципиально, а времени на тестирование уйдет больше. Функция тестирования индикаторов в тестере МТ4 означает, что теперь трейдер может наблюдать за работой индикатора на историческом периоде в «реальном времени». То есть, выставив на графике начало периода и запустив тестирование с визуализацией, наблюдать, как отрисовываются линии индикатора.
Также запомните, что тестер стратегий не генерирует первые 100 баров, независимо от того, установлен диапазон дат или нет. В истории данных тестер стратегий хранит только цены «Bid», при моделировании цен «Ask» программа «по умолчанию» использует текущее значение спреда. Однако трейдер может задать в соответствующем поле и другую его величину. Правильное тестирование стратегий требует указать программе финансовый инструмент, на котором будет работать выбранный советник.
Попробуем еще раз открыть сделку, но в обратном направлении. Нажимаем «продать», ставим стоп лосс, тейк профит, выбираем Modify, ожидаем. Как только данные на графике обновятся, отчёт также обновится.
Этот метод обеспечивает самый быстрый процесс тестирования, учитывающий сформированные бары. На полностью сформированном баре тестер стратегий приостанавливает свою работу. Именно для тестирования таких ТС и предназначен этот метод. Первым делом конечно же выставим какой-либо лот, наживаем Enter.
Данный продукт позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии перед началом использования их в реальной торговле. Отзывы по данному проекту по большей части позитивные. Быть более уверенным и спокойным при переходе в реальную торговлю после выбранного способа торговли.
Это удобно при сравнении одновременно нескольких торговых систем или нескольких комбинаций параметров одной системы. Также выгрузку данных в редакторы используют мошенники. В МТ4 значение этого параметра не поднимается выше 90%, то есть 90% – это лучший результат. Если значение меньше, нужно искать причину в качестве котировок, советник запускать на реальном счете нежелательно. Все настройки выставлены – можно начинать тестирование стратегии, нажав кнопку «Старт». Замечу, что каждое ее нажатие открывает новый график и тестирование начинается заново.
Тестер симулирует реальную торговлю на исторических графиках. Он позволяет вести торговлю рыночными и отложенными ордерами, фиксированным и динамическим лотами, работать с несколькими таймфреймами одновременно (открывает несколько окон в МТ4). В конечном счете анализ статистики позволяет увидеть среднюю доходность и информацию о максимальных просадках ваших торговых систем. Тестирование ручных стратегий с помощью тестеров в общих чертах происходит следующим образом. В платформу (например, МТ4) загружаются котировки за требуемый период по желаемой валютной паре. Запускается тестер, который делает прогонку всего периода на валютном рынке, формируя график движения цены по котировкам.
Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие. Больше информации о многообразии инструментов – на странице “Стратегии торговли на бирже”. Помимо прямых или косвенных убытков, в процессе обучения теряется самый ценный ресурс – время, которое зависит от таймфрейма торговой системы. К счастью, есть симуляторы торговли на истории, позволяющие получить опыт торговли, скажем, года, всего за пару часов. В режиме такой тренировки вы сможете увидеть плюсы и минусы стратегии, внести коррективы, «набить руку» в поиске сигналов, подобрать мани-менеджмент.
Добавляем снова советник Forex Simulator на график (эту операцию придется делать каждый раз при запуске терминала) и нажимаем опцию New Simulation. Если пользователь корректно разместил скачанные файлы в папке (по умолчанию папка «Документы»), они отобразятся в окне с набором котировок валютных пар раздела Data Center. В строке инструмента появится надпись с датами загруженного календарного периода тиков и опция Clear для их удаления. Автоматическая загрузка не работает, поэтому качаем данные вручную.
Он может указать в поле «Символ» любой валютный инструмент из тех, что доступны в самом терминале. Также у него есть возможность воспользоваться внешним «файлом данных». В поле «Период» следует указать временной период – таймфрейм (ТФ), это исторический промежуток времени, на котором будет проводиться тестирование.
Forex Tester также предоставляет возможность оптимизации торговых стратегий. Вы можете легко настроить параметры своей стратегии и проверить ее на различных вариантах исторических данных. Таким образом, вы сможете найти оптимальные настройки для максимальной эффективности своей стратегии. Основная возможность Forex Tester — это возможность проводить испытание торговых стратегий на исторических данных. С помощью таких функций, как эксперты (аналитики) и консультанты (стратегии), вы сможете получить точные данные о прошедших событиях на рынке и оценить эффективность своей стратегии.
Этот индикатор называется качеством моделирования, и его можно увидеть после завершения тестирования на вкладке «Отчет». На вкладке результатов вы найдете все сделки, совершенные вашим советником во время тестирования. Тип ордера (покупка, продажа, стоп-покупка, стоп-продажа, лимит-покупка, лимит-продажа). Вы увидите, был ли ордер удален, закрыт советником, достиг тейк-профита или стоп-лосса.
Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования 99,9% и полностью заполненной зеленой полосой. Трейдеру не нужно набивать шишки, совершая ошибки, и тратить время, выясняя прибыльность новой идеи. Выбрав торговые методы, можно протестировать все и оставить для работы самый успешный. Методы тестирования и оптимизации достаточно подробно расписаны на форуме сайта mql4.com.
Просто так взять и скачать бесплатно архив за пару минут не получится. В архиве есть установочный файл и инструкция, потому для тех, кто не хочет проходить долгую регистрацию, но хочет познакомиться с тестером, по этой ссылке выложен архив. В нем в формате .pdf на английском языке довольно подробная инструкция. Всем, кто хочет все-таки запустить FX Blue на реальном счете, придется выполнить следующие действия. Таким образом, Forex Tester — это незаменимый инструмент для любого трейдера. Покорите Форекс с помощью ручных тестов и экспертных рекомендаций, доступных с помощью этого мощного инструмента.
Затем запускаем Metatrader 4, где открываем выпадающее меню раздела «Файл». Значит клиент не потеряет, а наоборот приобретет хорошую программу для будущих инвестиций и вложений в рабочие программы. Радует что кто-то делает подобное для людей, так еще и бесплатно, а главное понятно для просто пользователя, который только-только собирается во все это вливаться. У вас должно открыться окно, слева список доступных инструментов, напротив каждого справа есть кнопка Download. Найдите раздел Советники и нажмите на +, откроются установленные советники.
О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А. Герчик, который проводит бесплатное обучение трейдеров. Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим. Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. История закрытых сделок находится во вкладке «History», исполнение и закрытие сделок зафиксировано по времени, обозначен вид заявки (отложенная/по рынку) и результат (прибыль/убыток).
Одна из важнейших функций, включенных в MetaTrader – это возможность использовать тестер стратегий, чтобы тестировать и оптимизировать работу ваших советников на исторических котировках. Провести тестирование означает проверить работу советника на исторических данных. Если все сделано правильно, тестирование на истории даст вам хорошее представление о работоспособности и потенциале вашего советника. Далее выберите советника для тестирования из выпадающего меню, выберите торговый инструмент и период времени, выберите даты начала и окончания, установите параметры советника. MetaTrader запустит советник на исторических данных и представит полученные результаты. Одна из важнейших функций, включенных в MetaTrader — это возможность использовать тестер стратегий, чтобы тестировать и оптимизировать работу ваших советников на исторических котировках.
Кликнув по маркеру, можно вызвать окно ордера, где будут указаны его значения и представлена возможность его закрыть. После прогонки по всему интервалу трейдер получает торговую статистику (Statement). Его задача заключается в том, чтобы путем изменения открытия и закрытия сделок (то есть выработки алгоритма стратегии) добиться лучшего результата на конец периода. Если вы оптимизировали советника, вам нужны не только настройки с наибольшей прибылью, но и настройки с прибылью и хорошим профит фактором. Щелкнув по отчету правой кнопкой мыши, его можно скопировать или сохранить отдельным файлом.
На базе самого младшего и доступного из них он и формирует свои «контрольные точки». Так же у нас есть еще две кнопки в панели управления тестером, это ОP и BE. Они отвечают за установку отложенных ордеров (OP), а также работу с переводом ордера в безубыток (BE). Так же советник позволяет закрывать сделки согласно их идентификатору при нажатии кнопки Close. С помощью данного советника мы можем продолжить управлять нашими ордерами, просто перемещаясь по значению их ID номеров с помощью двух стрелочек. Наши котировки загрузились и мы готовы приступать к тестированию.
Например, трейдер хочет подобрать оптимальное значение стопа. Он понимает, что во внутридневной торговле ставить стоп больше 50 пунктов ему нет смысла, но в то же время и менее 10-ти ставить было бы некорректно. Эти ограничения он и выставляет в окне для того, чтобы тестер не перебирал параметры, точно не подходящие под стратегию. Шаг можно выставить и минимальный, но есть ли в этом смысл?
Если в методах моделирования выбран способ «по ценам открытия» (самый быстрый способ), то значение параметра будет n/a с отметкой, что моделирование не проводилось. Цифрами обозначены опорные точки (вдаваться в подробности расчета не стоит). Проверка «По всем тикам» заставляет обращаться к тестеру в случае каждого изменения цены внутри бара. Наиболее точный метод тестирования, занимающий много времени. Здесь простор для тех, кто владеет кодом и хочет внести изменения в саму суть тестируемого индикатора с помощью MetaEditor. При ее нажатии ничего не происходит и это явная недоработка МТ4.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Возможность оптимизировать свой советник является наиболее впечатляющей возможностью в тестере стратегий Metatrader. Если вы используете эту возможность правильно, вы сможете найти идеальные настройки для вашего советника. В тестере стратегий MetaTrader есть индикатор, показывающий, насколько точным является тестирование на истории.
Среди пользователей есть даже мнение, что таким способом они собирают базу данных трейдеров, хотя я в «Теорию всемирного заговора» не верю. Не так уж много личных данных запрашивают разработчики. В качестве оптимизируемого параметра на вкладке «Тестирование» я обычно выбираю «Profit Factor», ноо вы также можете установить и другие критерии. Все алгоритмы помогают проверить работоспособность стратегии. Профессионалам пригодится софт с расширенными настройками. Галочкой отмечаются те переменные, которые участвуют в оптимизации.
Тестеры стратегий просты в применении, справится даже новичок. Анализ повысит прибыльность торговли и сэкономит время. Итак, мы можем наблюдать панельку управления нашего советника и видим три линии на графике, их необходимо тут же отключить, нажав на серые кнопки нашей панельки. С помощью данного тестера стратегий можно протестировать абсолютно любую торговую систему. Значительно расширен отчет о результатах тестирования советников.
Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее. Оптимальным вариантом пока что остается ручное тестирование, не требующее столь глубоких знаний принципов работы тестера, но в то же время позволяющее оценить работоспособность стратегии.
В выходные это желание не осуществить, и вы можете полностью погрузиться в тестирование. Не используйте только одну настройку для тестирования. Проведите оптимизацию для нескольких таймфреймов и торговых инструментов.
Метатрейдер 4 постоянно дорабатывается, а вместе с ним дорабатывается и функционал тестирования. Например, в старых версиях (доступных несколько лет назад) не было предусмотрено тестирование отдельных индикаторов. В первых двух пунктах опасность заключатся, когда робот (советник) входит/выходит «по рынку». Здесь трейдеры опасаются вмешательства со стороны брокера, который, увеличивая время на исполнение сделок, увеличивает риск проигрыша для трейдера.
Однако далеко не все пользуются таким шансом, просто игнорируя его. Некоторые просто не знают об этой возможности, другим лень даже начинать, а кто-то не может разобраться во всех премудростях программы. После того, как вы оптимизировали свой советник, вы можете проверить результаты его работы на демо или на реальном счете. Когда вы впервые протестируете свой оптимизированный советник, вы, вероятно, быстро увидите, что вы теряете деньги, хотя тестирование на истории выглядело идеально. Вот некоторые из причин, почему так могло произойти.
Трейдеры могут использовать различные алгоритмы для определения оптимальных параметров и визуально оценить результаты в удобной и понятной форме. С помощью Forex Tester вы можете проводить ручные испытания своих торговых советников. Вы можете создавать и тестировать различные варианты своих советников и анализировать их результаты.
Кому-то удобнее использовать софт, встроенный в терминал. Если недостаточно этого функционала, тогда применяют авторские разработки. Тестирование и оптимизация только на In-Sample выборке. Представляет собой тестирование на отдельно взятых базовых данных фиксированного периода.
Если вы хотите проверить работу советника наиболее точно, рекомендуется иметь качество моделирования более 90%. Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь 99,9% качества моделирования. Возможно генерирование программой нескольких последовательных одинаковых тиков. В этом случае тестер стратегий фильтрует дублирующиеся котировки и фиксирует объем по самой последней из этого ряда.
Если вы увидите в этом списке Soft4FX, всё путем, вы не накосячили. После того, как симуляция будет прервана нажатием кнопки «Стоп» или дойдет до конца, появится итоговое окошко с указанием прибыли или убытка по всем ордерам. Окончанием симуляции будет дата, указанная в тестере. Со способом установки разработчики, как мне кажется, несколько перемудрили.
Через тестер все эти моменты можно прогнать максимально быстро, сделать себе пометки, проанализировать результативность. Справа находится баланс счета, а ниже количество сделок. После выбора всех параметров нажимают кнопку «Старт». На графике моделируется торговля в заданных условиях. Режим визуального тестирования показывает состояние торгов в окне терминала. Программа формирует отчет с графическими и текстовыми результатами.
Однако это только тестирование на истории, и это не означает, что в следующем году советник покажет такие же результаты. Он может даже уйти в просадку и потерять ваши деньги. Поэтому всегда помните, что для каждой торговой стратегии и советника результаты в прошлом еще не гарантируют результатов в будущем. Симулятор запускается с той даты, которая указана в тестере (в нижнем окне).
Нажмите опцию Data Center, чтобы воспользоваться окном загрузки исторических котировок. Следующий шаг – активация программы, которая проводится в режиме «Full Mode». При заполнении полей можно ввести любой адрес электронной почты и код активации, подтвердив данные нажатием «ОК».
Кстати, в мануале обратите внимание на отдельный раздел комбинаций клавиш. Например, изменять скорость прокрутки можно не только ползунком, но и клавишами. Расположенная рядом синяя иконка позволяет получить быстрый доступ к настройкам, с помощью которого можно установить быстрое подтверждение ордеров, режим без хеджирования. Также в этом меню можно вызвать информацию об аккаунте. Если в какой-то момент вы заметили, что тестер работает некорректно (не открывается ордер, зависло тестирование и т.д.), перезагрузите МТ4.
С его помощью можно провести тщательную проверку и оптимизацию стратегий для получения максимальной прибыли и минимизации риска. Здесь тестер стратегий открывает компактную таблицу, где приведены все входные параметры – переменные и прочие свойства, корректирующие работу выбранного эксперта. Переменная может быть изменена непосредственно в МТ4, без необходимости изменять код алгоритма работы самого эксперта.
Тестер МТ4 – классический симулятор для индикаторов и автоматических торговых систем на валютном рынке форекс и не только. В его оболочку могут быть интегрированы другие тестеры-надстройки, дополняющие функционал. Статистика тестирования выгружается в дневники трейдера и редакторы для последующего анализа. Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 предназначен для проверки и оптимизации торговых роботов перед началом их использования в реальной торговле. Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют.
Трейдер может использовать фильтры, чтобы отобразить/скрыть рыночные/отложенные ордера, показывать прибыль в пунктах или валюте счета. Перед началом симуляции на исторических котировках Metatrader 4 загрузите актуальную и полную базу, используя архив сервера брокера. Чтобы вызвать соответствующее окно настроек, управляющее скачиванием, нажмите F2 или найдите опцию «Архив котировок» в меню «Сервис». Перед тем, как перейти непосредственно к торговле, нужно загрузить котировки нужного вам инструмента. Еще одна удобная функция – возможность во время симуляции одновременного анализа нескольких таймфреймов. В тестере (нижнее окно) выбираем в окне «Период» таймфрейм, который будет основным.
Forex Tester подходит для тестирования и оптимизации различных торговых стратегий на рынке Forex. Вы можете проводить как ручное, так и автоматическое испытание своих советников и экспертных систем. Forex Tester — это не только инструмент для использования советников (экспертов-советников) на рынке форекс. Это комплексный анализатор, который позволяет трейдерам проверять свои стратегии и советников на искусственном интеллекте и подстраивать их под разные условия рынка.
Далее, давайте, рассмотрим, что представляет собой тестер стратегий форекс, а также изучим его свойства. Одна из основных проблем типичного форекс трейдера — желание получить мгновенные результаты. Все мы хотим сию же минуту уметь торговать прибыльно и без ошибок. У каждой стратегии есть параметры, которые влияют на расчёты и результат. Их можно изменить в настройках, что также приведёт к изменению результатов тестирования. Для использования сети, достаточно открыть окно тестера стратегий и включить использование облачных агентов.
Тестирование торговых систем на истории является важной частью работы успешного трейдера. Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту. Перезапускаем торговый терминал, и теперь в окне «Навигатора» раздела «Советники» появится установленный тестер «Soft4FX Forex Simulator». Перед его запуском проверяем настройки работы советников. По количеству статистической информации он чем-то напоминает отчет MyFxBook, его можно выгрузить в Excel.
К недостаткам – некорректность работы и ограниченность функций. Учитывая, что симулятор бесплатный и отзывы о нем, в большинстве случаев, положительные, рекомендую оценить его возможности на практике. Одна из основных причин перерисовывания – зависимость индикатора от цены закрытия. Формулы многих осцилляторов построены на сравнении значения текущей свечи со свечами прошлых периодов. В тестере, где значения котировок уже известны, перерисовок нет.
Первое, с чего следует начинать работу, это выбор «Советника». Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. FX Blue – еще один вариант тестера ручных стратегий, имеющий свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести удобную визуализацию и неплохой расширенный инструментарий для анализа статистики.
Forex Tester предлагает два режима тестирования — ручной (испытание с помощью реального времени) и автоматический (испытание на исторических данных). Это позволяет трейдерам проводить детальный анализ торговых стратегий на основе прошлых данных и предсказывать их эффективность на реальных рынках. Такое тестирование дает возможность оптимизировать торговые стратегии и создать совершенно новые подходы к торговле.
Потому успех трейдера в алгоритмической торговле в том, чтобы вовремя переходить на ручной метод торговли и постоянно подстраивать его под реалии рынка. При тестировании можно открывать скальпирующие сделки на сотни лотов и получать хорошие результаты. На реальном рынке такой объем сделок неминуемо сдвинет цену, особенно в относительно спокойное ночное время. В тестере такое смещение цены на объемах не учитывается. Также тестер не будет учитывать искусственное давление на рынок, создаваемое крупными инвесторами тогда, когда им это будет выгодно.
Код ошибки ищем в журнале статистики, расшифровка есть на сайте mql4.com в разделе «Документация» (Справочник). Опция «Оптимизация» в момент первого запуска тестера советника отключена. Заходим в «Сервис/Настройки», открываем меню «Графики» и из окна «Макс. МТ4 имеет встроенный редактор MetaEditor, где можно написать код робота, который будет точно синхронизирован с платформой. Тестирование здесь также начинается с загрузки котировок.
Как анализировать статистические данные – тема отдельной статьи, к тому же единого подхода здесь нет. Рекомендую просто прощелкать все вкладки протестировать стратегию на разных валютных парах и сравнить результаты. Отчасти недостаток – мультиязычность статистики, английский пригодится точно.
Во «Входных параметрах» есть кнопка «Загрузить», она нужна для упрощения задачи установки параметров. Когда тестируется только один советник на одной паре и у него 4-5 основных настроек, их можно выставить руками. Но когда речь идет о роботе с 10-ю и более настройками (тем более о мультивалютных советниках) и о тестировании на десятке активах, легко запутаться. Потому с роботами обычно идут файлы с расширением .set, в которых уже заложены базовые настройки для каждой валютной пары.
Также будет полезно использовать программу всем тем, кто постоянно проверяет стратегии и индикаторы до их применения, но при этом использует «ручные» методы. Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг. Выберите шаг 10 для для стоп-лосса и шаг 5 для тейк-профита. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным. Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая.
Выставим тейк-профит и стоп-лосс, нажав на соответствующие кнопки. Выставились линии на графике, их необходимо немного подвигать. Стоп — лосс и тейк профит необходимо зафиксировать, нажав кнопку Modify. Кликните два раза по выбранному таймфрейму и убедитесь, чтобы MetaTrader смог загрузить доступные данные с сервера брокера (выбранный таймфрейм будет подсвечен желто-зеленым цветом). После загрузки 1-минутных данных торгового инструмента, они будут использоваться для генерации данных для всех остальных таймфреймов.
Если при тестировании и будут получены хорошие результаты, то на реальном счете этот фактор может сыграть с трейдером злую шутку. Что касается последнего пункта, то для более объективного результата тестирования рекомендуется просто увеличивать уровень спреда. Исторические данные программа хранит исключительно в виде баров. За счет возможности выбора конкретного периода у трейдера есть возможность для исследования отдельной части исторических данных, а не всего имеющегося диапазона.
Таким образом, все эти вещи будут оказывать большое влияние на реальную работу вашего советника. Перед тем, как оптимизировать советник, вы должны убедиться, какую модель тестирования использовать. Но в остальных случаях вы должны выбрать модель «Каждый тик». Количество данных, доступных из архива котировок, зависит от вашего брокера.
Запустить старую симуляцию с момента остановки нельзя, можно только запустить новую симуляцию в новом окне. Тестирование на исторических данных не дает гарантии успеха в будущем, потому вариант демо-счета кажется логичным. Но во-первых, демо-счет – это еще далеко не реальный валютный рынок (лучше уже тогда сразу выпускать стратегию на центовые счета).
Forex Tester является незаменимым инструментом для трейдеров, желающих проверить свои стратегии с помощью ручного анализа искусственного интеллекта. Этот тестер и анализатор стратегий позволяет трейдерам проводить надежные и точные испытания своих стратегий, что помогает им принимать обоснованные решения на рынке Форекс. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, использование Forex Tester обязательно поможет вам достичь успеха на Форексе. Основным преимуществом программы является возможность проведения автоматического тестирования торговых стратегий. Вы можете создавать и тестировать различные варианты своей стратегии, а также анализировать их эффективность с помощью встроенного анализатора.
Это значит, что учитывается усреднённый результат за несколько месяцев или лет, без учёта обстоятельств извне. Вы смотрите просто на то, как отрабатывается сигнал в целом – как если бы был включен робот-советник, не реагирующий на выходящие новости. После тестирования вашего советника важно проанализировать полученные результаты. Отчеты применяют также для доказательства прибыльности торговой системы. Этим иногда пользуются мошенники, продающие советников с якобы 100% эффективностью.
Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли. Последний пункт позволяет загрузить тиковые котировки от брокера Dukascopy, ставшие эталоном для тестирования стратегий.
Открываем тестер и в его окне там, где раньше указывалось «Индикатор», ставим «Советник». Все остальные настройки аналогичны тестированию индикатора, кроме «Настройки эксперта». С тестированием встроенных индикаторов проблем нет, с добавленными – иногда встречаются. Функция тестирования индикаторов добавлена в МТ4 несколько лет назад. Если индикатор написан до того, как эта функция была добавлена, то он может в тестере не запускаться. Естественно, чем выше поднимается кривая и чем меньше ее «падений» на графике, тем лучше результат тестирования.
Теоретически, чем больше тиков, тем более точное тестирование и тем оно дольше происходит. На практике есть ситуации, когда детальная прогонка – это потеря времени, так как результаты не будут отличаться от более быстрого тестирования. Последний недостаток сводит «на нет» все преимущества тестирования индикаторов.
Как загрузка достигнет 100%, выбираете новый актив, при необходимости. Если с эти закончили, закрываем окно по кнопкой Close. Появится снова первое меню советника, жмем по New Simulation запускаем новую симуляцию. Чтобы советник смог работать, ему нужно разрешить автоматическую торговлю. В открывшемся окне переходим в меню Советники и ставим галочки, как на скриншоте ниже. И все же, несмотря на недостатки, этот тестер называют одним из наиболее удобных для тестирования простых стратегий в МТ4.
Если нет ― ошибки устраняют, ориентируясь на данные проверки по тикам. Встроенный в терминал алгоритм относится к первому типу программ. Поэтому не подходит для точного анализа стратегий на новостях, пипсовки, скальперских сделок.
Детально на этом инструменте заострять внимание не буду, о нем подробно расписано в мануале. Добавлю только, что это своего рода торговля по уровням, на которых автоматически закрывается сделка, линии выступают своего рода стоп-лоссом и тейк-профитом для открытых сделок. По линиям можно закрывать и отложенные ордера, это указывается в настройках. Для этого нужно навести на одно из окон, например, трейлинг-стоп, зажав CTRL, щелкнуть один раз на окне левой кнопкой мыши. Дальше бесплатно с сайта разработчика скачиваем архив. По словам авторов, такая регистрация нужна для того, чтобы по итогу тестирования трейдер мог загрузить его результаты на сайт FX Blue для дальнейшего анализа.
В процессе тестирования торговый робот анализирует накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его поведение в реальном трейдинге. Forex Tester представляет собой программное обеспечение, предназначенное для испытания и оптимизации торговых стратегий на рынке Форекс. Этот инновационный инструмент позволяет трейдерам тестировать свои стратегии на исторических данных, чтобы определить их эффективность и принять информированное решение о дальнейших шагах. Forex Tester позволяет проводить ручное испытание торговых стратегий на исторических данных в удобной и интуитивно понятной среде. Вы можете отслеживать динамику цен, открывать и закрывать сделки, применять различные типы ордеров и анализировать результаты вашей торговли.
Если же размер данных выходит за пределы этих 512 баров, программа автоматически скачает все исторические данные до самого последнего бара. Это обстоятельство может существенно увеличить нагрузку на входящий трафик. Чтобы вы могли прийти к успешной торговли на финансовых рынках, нужно понимать, что переходить к реальной торговле нужно только после отработки своей стратегии и сборе статистики.
Тестирование — процесс воссоздания работы ваших стратегий — может проводиться на основе исторических данных, т.е. Всей вашей предыдущей работы, или же в реальном времени, пока графики обновляют данные. Это позволяет вам проверить эффективность стратегий, основанных на автоматическом анализе рынка и автоматическом принятии решений. Тестер Форекс предоставляет возможность проводить испытание различных стратегий торговли на Форексе. Также Forex Tester предоставляет возможность тестирования и оптимизации советников (автоматических торговых систем) на Форекс. С помощью этого инструмента вы сможете проверить и анализировать эффективность своих советников и внести необходимые изменения в их алгоритмы для достижения максимальной прибыльности.
Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов. После завершения тестирования в нижней части программы появляются вкладки с результатами. Программа будет использовать эту информацию для симуляции торгов. Для начала тестирования в графе «Символ» вводят нужный инструмент. Тестер сжимает информацию, позволяя проторговать год за минуту. Трейдер быстро получает результат на основе анализа большого количества данных.
Проверяя на исторических котировках в сжатом времени свою ТС, вы получите точную ее оценку, максимально приближенную к реальным условиям торговли. Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне. Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов.
Трейдер должен понимать, способна ли его торговые стратегии в принципе принести прибыль и насколько эта прибыль сопоставима с рисками и ожиданиями. В тестере теоретически можно учесть и реакцию на выход новостей. Но, во-первых, это довольно сложно и займёт много времени. Во-вторых, основной целью ставится всё-таки протестировать стратегию или индикатор на предмет математической отработки.
Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована. Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе.
Чтобы использовать эту опцию, вы должны установить флажок «Оптимизация» на вкладке «Настройки» тестера стратегий MetaTrader 4, а затем перейти к «Свойствам эксперта». На вкладке «Входные параметры» вы можете выбрать, по каким критериям советник должен быть оптимизирован. Тестер стратегий симулирует реальную торговлю, используя исторические данные котировок. Рынок цикличен, поэтому трейдинг по старым ценам с большой вероятностью даст те же результаты, что и по текущим. Сделки совершаются виртуально в соответствии с заложенным алгоритмом. Для тестирования торговых стратегий есть разные программы.
Можно использовать готовые стратегии из списка встроенных индикаторов или раздела Скрипты сообщества, куда их могут добавлять все пользователи. Благодаря MQL5 Cloud Network, трейдер может использовать вычислительные мощности тысяч агентов по всему миру. Оптимизация, которая заняла бы несколько лет при использовании только одного компьютера, теперь может быть выполнена в считанные часы. Для этого в настройках вместо советника выбирается вкладка “индикатор”. При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории. Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период.
Его входные параметры можно легко изменить в поле «Значение». Заметим, что изменяемые данные полей «Значение», «Шаг», «Старт» и «Стоп» не оказывают влияния на процесс тестирования выбранного советника, а лишь оптимизируют его параметры. Это уникальная возможность проводить тестирование стратегий, опираясь на динамику рынка прошлых лет. Тестируя стратегии, вы будете видеть самые слабые и сильные стороны испытуемой вами торговой системы. Это очень полезный инструмент в руках опытного трейдера и новичка на Forex.
Их изучение помогает найти проблемы стратегии и оптимизировать работу. Существует много авторских программ, например тестер стратегий Форекс MT4 от Бергова. Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге. Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев. В приведенном мною в качестве примера советнике всего 5 параметров. Встречаются советники, в настройках которых их куда больше.
К особенностям тестирования можно отнести тот факт, что более точными считаются исторические котировки, взятые за несколько последних лет. Поэтому к результатам тестирования трендовых/противотрендовых ТС за 2-3 последних года следует относиться соответственно. В принципе, мы с вами рассмотрели все пункты, необходимые для проведения полноценного тестирования. Нажатием кнопки «Старт» вы легко запустите этот процесс и в нижней части окна тестера сможете отслеживать время до его завершения. Тестер стратегий MT4 Форекс является отличным инструментом в руках как уже опытных трейдеров, так и новичков.
В него включены дополнительные статистические показатели, позволяющие более полно оценить торговую стратегию. Среди нововведений такие показатели как фактор восстановления, коэффициент Шарпа, показатели по времени удержания позиций и многое другое. Всего в отчете тестера доступно более 40 показателей. После скачивания архива перезапустите терминал, откройте график валютной пары, которую собираетесь тестировать, выбрав желаемый таймфрейм и прокрутив до упора влево историю котировок. Задача трейдера – запустить симулятор с первой свечи скачанного архива котировок, поэтому не забудьте отменить привязки, иначе с новым тиком цены график вернется к текущему дню.
На реальном рынке, где большие объемы могут за секунду изменить ситуацию, цена закрытия может оказаться любой. Как только свеча закрывается, индикатор перерисовывается. Лучше использовать для теста индикаторы без перерисовки (те, на которые не влияет цена закрытия). И понимать, что результаты тестирования могут отличаться от результатов на реальном рынке. Одним из главных преимуществ Forex Tester является возможность проведения ручного анализа стратегий с помощью искусственного интеллекта. Благодаря этому инструменту, трейдеры могут взаимодействовать с их стратегиями на глубинном уровне и изучить их эффективность в реальном времени.
Но чем больше открыто графиков, тем медленнее симуляция. Forex Tester — это надежный инструмент для анализа торговых стратегий на рынке Форекс. Если вы серьезно настроены на достижение успеха в торговле, то Forex Tester станет вашим незаменимым помощником. В Результате оптимизации вы увидите все проходы с прибылью и общим числом сделок. Далее вы можете нажать правой кнопкой мыши на лучший результат и выберите «Установить входные параметры».
Во-вторых, тестирование и на демо-счете не даст гарантии успеха в будущем. И в-третьих, это займет недели, тогда как с помощью тестера можно оптимизировать ручную стратегию за несколько дней, а то и часов. Forex Tester — это не только инструмент для тестирования и оптимизации торговых стратегий, но и полноценный анализатор Форекс-рынка. С его помощью вы сможете провести детальный анализ динамики цен на рынке Форекс, определить основные тренды и уровни поддержки и сопротивления. Также программой предусмотрена возможность проведения автоматического тестирования торговых стратегий. Автоматический тестер анализирует исходные данные, выдает рекомендации по улучшению стратегии и осуществляет проверку ее результатов.
С чем связаны подобные сбои, неизвестно, но ничего идеального нет. Пройти регистрацию на сайте и верифицировать аккаунт. Для регистрации вводим адрес электронной почты, логин и пароль. Именно эти данные понадобятся, чтобы потом запустить тестер.
Вы сможете анализировать результаты вашей стратегии, находить наиболее прибыльные сделки и улучшать свои навыки на рынке Forex. Forex Tester позволяет проводить как автоматизированное, так и ручное испытание торговых стратегий. С помощью автоматического анализатора искусственного интеллекта вы сможете легко и быстро проверить свою стратегию на исторических данных.
Практика показывает, что при таком подходе его депозит обречен на «слив». Далее алчность, злость и банальная лень толкают его на поиск «беспроигрышных» торговых советников и систем АТР. Если вы не понимаете, как они устроены и по какому принципу работают, стоит хотя бы проверить их работоспособность вообще и эффективность в частности.
С правой стороны платформы расположено меню управления настройками индикатора (обведено зеленым прямоугольником). С помощью этого метода, учитывающего все наименьшие доступные периоды, можно более точно моделировать «внутрибаровые» изменения цены. В отличие от предыдущего метода, учитывающего данные самого последнего младшего ТФ, этот опирается на данные всех доступных ему младших ТФ.
В открывшемся в меню Period выбираете нужный таймфрейм, он добавится в окне выше. Если будете работать по двум графикам, выбираете оба. Когда выбрали графики, подгружаем каждый по отдельности, для этого нажмите Open в каждой строчке из них. Или тому, кто уже торгует – неважно, в течение какого срока, но не имеет чёткой стратегии, плана действий, и никогда толком не тестировал свои подходы к рынку.
Основной функционал Forex Tester включает в себя тестер торговых стратегий и экспертный анализатор. С помощью тестера вы можете создавать собственные советники и проверять их в различных условиях рынка. Анализатор позволяет осуществлять детальный анализ вашей стратегии, выявлять слабые места и оптимизировать ее для получения лучших результатов. Одновременно с этим, для тестирования будут скачаны последние 512 (исторических) баров. Эти параметры необходимы тестеру для работы и для сбора объективных данных тестирования.
Вы можете увидеть номер ордера, его цену открытия, стоп-лосс и тейк-профит, прибыль по всем сделкам и текущий баланс счета. Встроенный тестер можно использовать для анализа советников и индикаторов. За раз проверяют только один инструмент на какой-либо валютной паре. Для корректной работы настройки меняют под каждое тестирование.
Неплохо подходит демо счет у вашего брокера, однако такой способ, мягко говоря, чуть-чуть затягивает тестирование системы. Самый оптимальный вариант – симулятор рынка, а еще лучше – бесплатный тестер стратегий. Чтобы оценить его качество без риска для депозита, используют тестер стратегий Форекс MT4. С его помощью за несколько минут можно проверить любые идеи, индикаторы, советники. Удастся проанализировать качество отработки сигналов и прибыльность системы на исторических данных. Тестеры стратегий форекс могут быть отдельными программами или же выступать приложением к конкретным платформам.
Теперь вы представляете, что из себя представляет тестер стратегий и как можно оптимизировать советники. Исторические данные, загружаемые MetaTrader, представляют собой данные за 1 минуту, которые подходят для проведения тестирования на истории, однако они не слишком точны. Гораздо лучше использовать тиковые котировки для достижения наилучшего качества результатов при тестировании.
Трейдер только лишь может следить за тем, как прорисовывается график и работает индикатор, но не может выставлять ордера. Этот метод учитывает ближайший и самый младший ТФ и в среде трейдеров считается достаточно «грубым». Применяется в оценке экспертов, которые торгуют внутри бара на исторических данных ближайшего младшего ТФ. В случае, когда этих данных недостаточно, программа генерирует бары, используя метод предопределенных волновых шаблонов. В качестве «контрольных точек» берутся реально существующие цены OHLC младшего ТФ. Результаты этого метода следует считать оценочными, но никак не окончательными, потому что в общей оценке они носят промежуточный характер.
В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест. В расширенных настройках можно установить собственные параметры – торговые лимиты, уровень маржи и комиссии. После того, как появится строка (4), нажмите “Open”. Последний пункт содержит предупреждение разработчиков о том, что исправление прошлых результатов может привести к самообману об эффективности стратегии. Теперь можно перезагрузить Metatrader 4 для запуска симуляции.
Чтобы поставить тестер на паузу для открытия ордера, нужно нажимать кнопку возле полосы прокрутки скорости. Вернуться назад и открыть сделку «задним числом» нельзя. Кнопка «Стоп» полностью останавливает тестирование и запустить его можно будет только заново. Тестер стратегий – крайне полезная и абсолютно «финансово» безопасная программа, позволяющая не только оттачивать свое торговое «мастерство», но и проверять работу новых ТС. В те дни, когда рынок «отдыхает», тестер продолжает «работать». Это особенно актуально для новичков трейдинга, у которых есть возможность продолжить обучение трейдингу на виртуальном графике и экспериментировать на исторических ценовых данных.
Отсюда же выходит и недостаток тестера – то, что в нём невозможно учесть психологические факторы. Он никак не сможет предусмотреть, что в определённый момент вас охватит паника и вы закроете сделку раньше времени. С другой стороны, за период тестирования вы поймёте, что хорошая стратегия прекрасно работает, если не вмешиваться в неё со своими страхами. И в дальнейшем, например, если у вас будут какие-то неприятности в торговле, всё равно останется понимание того, что тактика проверенная – значит, всё получится. Для этого вам надо было бы отслеживать каждый сигнал, ждать его появления, либо листать график специально в поисках уже прошедших моментов для входа в рынок.
Есть любители этого софта, но многие трейдеры предпочитают другие варианты. Возможны проблемы с запуском старых индикаторов, так как функция их тестирования добавлена относительно недавно. Если убрать галочку с «Генетического алгоритма», тестер прогонит все существующие комбинации параметров под заданные критерии. Учитывая, сколько это может занять времени, снимать ее не рекомендую. Это количество баров (свечей), на которых проводилось тестирование.
На рисисунке вы можете увидеть, что внизу окна советника расположены две вкладки – «Настройки» и «Журнал». Первая служит для настройки параметров работы тестера, вторая – для просмотра результатов тестирования. В самом окне мы видим ряд кнопок и переключателей, в назначении которых стоит разобраться подробнее.
Тестер стратегий — это симулятор рынка, с помощью него вы можете тестировать торговую стратегию с возможностью перемотки графика. Если вы собирайтесь торговать по системе смарт мани, то смотрите, как формируется и собирается ликвидность, отрисовывайте ордер-блоки и пробуйте открывать сделки. По сути, это история реального графика, которую можно мотать как вперед, так и назад. Дальше запускаем тестирование на основном часовом таймфрейме, ставим симулятор на паузу, в основном меню Метатрейдера нажимаем «Файл-Открыть автономно». Здесь вы увидите сгенерированные данные, которые будут отражены с именем «! Открываем нужные таймфреймы, располагаем графики и запускаем тестер, который теперь будет идти на двух графиках одновременно.
В противном случае тестер стратегий удалит самые старые (исторические) бары. Эти сохраненные данные далее будут использованы программой для построения соответствующих графиков в тестировании различных ТС. Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера.
И чем их больше, тем больше комбинаций нужно перебирать тестеру. В какой-то момент количество комбинаций достигает критической точки и тестер полностью отказывается проводить оптимизацию, о чем в качестве ошибки сообщает в журнале. Показывает размер смоделированной последовательности. Каждая запись последовательности является состоянием бара в фиксированный момент времени. Речь идет о том, что бар – это законченное состояние последовательности расположения цены OHLCV (Open – High – Low – Close, Volume). Количество состояний бара может отличаться в зависимости от таймфрейма, качества котировок.
Показывает хорошие результаты для обработки торговли на Н1 и выше. Имея в терминале исторические котировки, можно проанализировать качество рабочей системы. Тестер накладывает стратегию на старые графики и в ускоренном режиме прогоняет ее по выбранному временному интервалу.
Такая подача результатов делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Помимо данных по прибыли, тестер выдает данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных и неудачных сделок, фактору риска и другие. Изучение полученных результатов помогает выявить изъяны в торговой стратегии робота и корректировать параметры советника. Forex Tester — это не только инструмент для тестирования и оптимизации торговых стратегий, но и мощный анализатор, который позволяет исследовать различные аспекты вашей торговли.
Альтернативный вариант – получение истории торгов конкретной валютной пары в Метатрейдер. Ее можно загрузить нажатием клавиши F2, но качество тиков значительно проигрывает базе Dukascopy. Самый простой вариант – перейти на трейдингвью и купить там подписку, отматываете график назад и пролистываете его в автоматическом режиме на нужной скорости или вовсе по одной свече. Вариант не для всех, нет необходимой статистики и не совсем удобен в использовании. Самым оптимальным, на мой взгляд, это хороший тестер стратегий для Metatrader. Нарыть такой в инете можно десятки всяких разных, но если вы собирайтесь тестировать именно систему Smart Money, то ваш вариант симулятор рынка Soft4FX.
Также здесь на рисунке хорошо видно, как обозначаются открытые и закрытые сделки. Стрелки на покупку и продажу отображаются разными цветами. Если навести курсор на каждый из ордеров, то будет видна цена открытия и закрытия, направление сделки, а также кем сделка закрыта. В данном случае сделки закрыты тестером автоматически по стоп-лоссу. Управление им не очень удобное, но со временем можно привыкнуть. Из плюсов отмечу, что установленный ордер можно перемещать непосредственно на графике, захватив мышкой маркер с правой его стороны.
В этой статье мы и поговорим о том, возможно ли вообще тестирование стратегий и как правильно это сделать. Сегодня мы рассмотрим отличную программу — тренажер форекс трейдера под названием TradeSystem 2, позволяющую протестировать любую стратегию вручную, симулируя реальные торги. Вы сможете с помощью этой программы получить опыт торговли в несколько лет, всего за пару дней.
Ручная проверка поможет вам оценить эффективность и стабильность вашей стратегии. Его функциональность позволяет трейдерам улучшить свои навыки, оптимизировать свои стратегии и совершенствовать свои результаты на форексе. Если вы серьезно настроены на успех в торговле, Forex Tester — это необходимый инструмент для вас. Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, так и количественными.
Чтобы понять, насколько статистика торговли будет совпадать с результатами оптимизации, достаточно в среднем около сделок. На форумах можно встретить мнение, что точность 90% – это заведомо провал торговли на реальном рынке. Для повышения точности до 97-99% можно использовать бесплатную программу Tickstory Lite, обзор которой – это тема отдельной статьи. Если будет интересно узнать, как с ее помощью поднять качество моделирования, пишите об этом в комментариях.
Запомните, файл советника, используемого при тестировании, должен быть предварительно скомпилирован. Это предостережение касается только что написанных – «сырых», советников и скачанных из сети Интернет. В противном случае вы не только не сможете его протестировать, но даже не найдете его в списке «Советники». Действительно, генерировать «общеисторические» данные не имеет смысла, особенно при использовании «тиковой» модели. В этой связи бары, которые не входят в указанный диапазон, программа не генерирует, а сразу переписывает в выходную последовательность. Однако для объективности эти данные полностью из тестируемой последовательности программой не исключаются.
Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет. Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям. Также трейдер может понять, насколько удобны бары Ренко или как влияют нестандартные таймфреймы на выбранные стратегии. Столбцы таблицы позволяют автоматизировать торговлю, установить трейлинг-стоп, а также модифицировать открытые и отложенные заявки. Также по ссылке выше вы можете скачать файл «Экономический календарь», который содержит данные об экономических новостях. Его нужно скопировать в ту же папку, которая указана в Data Center.
Замечу, что речь идет именно об индикаторе для тестирования. Котировки разработчика МТ4 могут отличаться от котировок брокера, о чем и предупреждает LiteFinance. Из-за разницы в котировках появляются расхождения в статистике тестирования и качество котировок – первое, на что стоит обратить внимание перед тестированием.
Однако, нажав кнопку «Data Center», пользователь не сможет скачать котировки в открывшемся окне. Данные придется скачать вручную (как качать, см. ниже) и поместить их в папку, имя которой написано вверху окна. По умолчанию это папка «Документы» на компьютере пользователя.
В строке «Символ» выставляем валютную пару, по которой будет проводиться тестирование, в строке «Модель» – тип тестирования. Чем более точный будет выбран вариант, тем дольше будет тестирование. В появившемся на графике окне вбиваем регистрационные данные.
При добавлении стратегии на график во вкладке Тестер стратегий появляется дополнительная информация, демонстрирующая отчёт о результатах стратегии. Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии. Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги.
Новую версию программы Forex Simulator можно скачать по ссылке, расположенной внизу этой статьи в виде архива. После его распаковки находим папку MQL4 и копируем ее правой кнопкой мыши в буфер обмена. Короче, надеюсь вы меня поняли, симуляторы рынков не стоят того внимания, что к ним приковано.
Это дает вам возможность определить наиболее эффективные советники и использовать их в своей торговле на Форексе. Forex Tester — это не просто тестер стратегий, но и полноценный оптимизатор для Форекс. Благодаря его уникальным возможностям, вы сможете перебрать множество вариантов настроек и выбрать оптимальную стратегию для вашей торговли. Тестер Forex является незаменимым инструментом при разработке и оптимизации торговых стратегий на Форексе. С помощью Forex Tester вы также можете проводить автоматическое испытание ваших советников и торговых стратегий.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
